摄影:KevinSawyer/Salomon/KelvinTrautman(RedBull)
理论上来说,基差的反套策hNBe可以通过空现券+多期货的组合实现贴水的修复,或者从IiII一角度理解,由于期债相对2qLg券价格低估,则直接单边做wbsW期债也是可行的策略,然而gRMW券的存在降低了以上策略实EytK的概率fgrq